Libri

Autore del Libro: Urciuoli Vincenzo, Troiani Angelo

Cogliere l'essenza degli elementi di analogia e differenziazione nella valutazione delle riserve tecniche (RT) delle imprese di assicurazione sulla vita secondo i diversi framework vigenti (Local e IAS/IFRS) o in via di pre-applicazione (Solvency II e IAS/IFRS 2), è stato il reale focus di questa trattazione, quanto mai opportuno in [...]

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Autore del Libro: Paul Glasserman

From the reviews: "Paul Glasserman has written an astonishingly good book that bridges financial engineering and the Monte Carlo method. The book will appeal to graduate students, researchers, and most of all, practicing financial engineers [...] So often, financial engineering texts are very theoretical. This book is not." --Glyn Holton, [...]

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Autore del Libro: Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann Edwin J. Elton (Autore), Maggioli Editore (a cura di)

Da più di venti anni "l'Elton-Gruber" (come è familiarmente chiamato) è un punto di riferimento insostituibile per chiunque, in ambito accademico o professionale, si occupi di analisi degli investimenti finanziari. Il testo, giunto alla settima edizione inglese e costantemente aggiornato, offre una presentazione completa, rigorosa ed estremamente chiara di quell'insieme [...]

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Autore del Libro: John C. Hull (Autore), E. Barone (a cura di)

Questo testo contiene le soluzioni dei quesiti che appaiono nella sezione "Domande e Problemi" alla fine di ciascun capitolo del libro "Opzioni, futures e altri derivati", nona edizione. I quesiti intendono aiutare il lettore a studiare in modo autonomo; si passa da una rapida verifica di comprensione del testo ad [...]

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Autore del Libro: John C. Hull (Autore), E. Barone (a cura di)

Questo volume rappresenta il testo di riferimento, in tema di contratti derivati e di gestione del rischio, sia per il mondo accademico sia per i professionisti della finanza. Oltre a descrivere in modo approfondito i contratti negoziati nei mercati finanziari e le tecniche analitiche per la loro valutazione, il libro [...]

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Autore del Libro: Kenneth Garbade (Autore), G. Teodori (a cura di), R. Giuliani Gusman (Traduttore)

L'autore analizza e discute le possibili forme dei mercati dei valori mobiliari, classificate sia con riferimento alle attività finanziarie oggetto di contrattazione, sia in relazione alle diverse caratteristiche degli intermediari. Indice: Il mercato finanziario italiano (G. Teodori). La teoria del portafoglio in un contesto uniperiodale. Equilibrio del mercato dei capitali [...]

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Autore del Libro: Jean-Luc Prigent

In answer to the intense development of new financial products and the increasing complexity of portfolio management theory, Portfolio Optimization and Performance Analysis offers a solid grounding in modern portfolio theory. The book presents both standard and novel results on the axiomatics of the individual choice in an uncertain framework, [...]

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Autore del Libro: Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi

Il manuale consente letture a diversi livelli di approfondimento e di difficoltà; molti paragrafi sono stati scritti in modo da poter essere selezionati per comporre diversi programmi didattici, di varia ampiezza e finalità. Il manuale - nelle appendici - fornisce "itinerari" sui temi del calcolo delle probabilità e dei processi [...]

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Autore del Libro: Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi

Questo secondo volume è diviso in tre parti e corredato da appendici. La prima parte introduce i principi generali per le decisioni finanziarie in condizioni di incertezza e in particolare nei mercati azionari; definisce il quadro metodologico di riferimento per le argomentazioni successive. La seconda parte illustra l'approccio media-varianza alla [...]

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